Bayesowskie modele Copula-GARCH w analizie zależności stóp zwrotu na rynkach finansowych
Monografia przedstawia bayesowskie modele Copula-GARCH, metodę estymacji parametrów, formalnego porównania i prognozowania w ramach tych modeli, a także ich wykorzystanie do opisu zależności wybranych dziennych stóp zwrotu z rynków finansowych. W publikacji zaprezentowano zagadnienia teoretyczne dotyczące modelowania zależności finansowych szeregów czasowych oraz podstaw wnioskowania bayesowskiego, a także opracowano kilkanaście bayesowskich modeli Copula-GARCH, różniących się postacią kopuli i założeniami dotyczącymi dynamiki parametru kopuli. Uzyskane w tych […]